Beyond Value at Risk

Sinossi di Beyond Value at Risk

«Beyond Value at Risk» è il saggio sulla gestione del rischio finanziario di Kevin Dowd, pubblicato da John Wiley & Sons in brossura (288 pagine, in inglese).

Opera di riferimento sulla gestione e misurazione dei rischi finanziari che esamina gli sviluppi recenti attorno al Value at Risk (VaR) e agli approcci alternativi. Parte dalla regola di Sharpe generalizzata per offrire una prospettiva ampia su decisioni di investimento, copertura e gestione di portafoglio, con orientamento pratico per implementare sistemi VaR e stimarne gli effetti.

Parte della serie Frontiers in Finance (volume 95). Edizione illustrata pubblicata l'8 aprile 1999.

Rivolto a professionisti della finanza, accademici e studenti che cercano una copertura completa del VaR sia in teoria che in pratica.