di Christopher Marrison · McGraw Hill · tapa dura · ISBN 9780071386272
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«The Fundamentals of Risk Measurement» è il manuale tecnico di Christopher Marrison, pubblicato da McGraw Hill in copertina rigida (415 pagine, in inglese).
Opera di riferimento che spiega come le banche misurano e gestiscono il rischio finanziario: rischio di mercato, di credito e operativo. Presenta il capitale economico, il rendimento corretto per il rischio (RAROC), il valore a rischio (VaR) e la gestione di attività e passività (ALM), insieme agli accordi di capitale di Basilea.
Prima edizione pubblicata nel 2002. Include tredici casi pratici di perdite bancarie, riferimenti bibliografici e indice.
Rivolto a professionisti del settore bancario, gestori del rischio e studenti che vogliano comprendere la misurazione del rischio e gli accordi di Basilea.
