di Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
IVA inclusa
Garanzia qualità Hamelyn · controllato e verificato, o ti rimborsiamo
«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» è il volume IV della serie Market Risk Analysis di Carol Alexander, pubblicato da Wiley in copertina rigida (inglese).
Volume IV della serie Market Risk Analysis, incentrato sui modelli di value at risk (VaR) di mercato. Descrive gli approcci parametrico lineare, simulazione storica e Monte Carlo, inclusi i metodi con copule, e li applica a portafogli di reddito fisso, azioni e materie prime, con backtesting e stress test.
Serie Market Risk Analysis in quattro volumi; il volume IV è stato pubblicato nel 2009. L'edizione ha 492 pagine.
Rivolto ad analisti, gestori di portafoglio e studenti di finanza che devono comprendere i modelli VaR e la gestione del rischio di mercato.
