Market Risk Analysis, Value at Risk Models

Sinossi di Market Risk Analysis, Value at Risk Models

Este libro, escrito por la destacada académica en riesgo de mercado, la profesora Carol Alexander, forma parte del conjunto de cuatro volúmenes de Market Risk Analysis. Basándose en los tres volúmenes anteriores, este libro ofrece el tratamiento más completo, riguroso y detallado de los modelos VaR de mercado. Se basa en el conocimiento básico de matemáticas financieras y estadística adquirido en el Volumen I, de modelos de factores, análisis de componentes principales, modelos estadísticos de volatilidad y correlación y cópulas del Volumen II y, del Volumen III, conocimiento de la fijación de precios y cobertura de instrumentos financieros y de la asignación de carteras de instrumentos similares a factores de riesgo. Una característica unificadora de la serie es el enfoque pedagógico de ejemplos prácticos que son relevantes para el análisis del riesgo de mercado en la práctica. En conjunto, el conjunto de cuatro volúmenes de Market Risk Analysis ilustra virtualmente cada concepto o fórmula con un ejemplo práctico, numérico o un estudio de caso empírico más extenso. A través de los cuatro volúmenes hay aproximadamente 300 ejemplos numéricos y empíricos, 400 gráficos y figuras y 30 estudios de caso, muchos de los cuales están contenidos en hojas de cálculo interactivas de Excel disponibles en el CD-ROM adjunto.