Credit Risk Measurement
di Anthony Saunders · Wiley · tapa dura · ISBN 9780471350842
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Dettagli del prodotto
Autore: Anthony Saunders
ISBN: 9780471350842
Editore: Wiley
Lingua: Inglese
Formato: tapa dura
Data di pubblicazione: 18/06/1999
Pagine: 240 pag
Dimensioni: 24 x 16.2 x 2.2 cm
Peso: 499 g
Sinossi di Credit Risk Measurement
«Credit Risk Measurement» è il saggio finanziario di Anthony Saunders, pubblicato da Wiley in copertina rigida (240 pagine, in inglese).
Saunders analizza la misurazione del rischio di credito e i modelli interni emersi dopo le norme della Banca dei Regolamenti Internazionali del 1993. Saunders esamina il rischio del singolo mutuatario, il rischio di portafoglio e i contratti derivati, e confronta modelli come KMV, CreditMetrics, CSFP, backtesting e RAROC.
Prima edizione, pubblicata il 18 giugno 1999, nella serie Frontiers in Finance.
Per professionisti, studenti e regolatori del settore finanziario che vogliono comprendere i modelli di rischio di credito senza perdersi nel dettaglio tecnico.
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